Hoàng tử Felix sinh ngày 22 tháng 7 năm 2002 tại Rigshospitalet (Bệnh viện Đại học Copenhagen) ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch.[2]

Hoàng tử được rửa tội vào ngày 4 tháng 10 năm 2002 tại Nhà thờ Møgeltønder ở Møgeltønder phía tây nam Đan Mạch,[2] do cha sở hoàng gia Christian Thodberg chủ trì. Tại buổi lễ, Hoàng tử đã mặc chiếc áo rửa tội truyền thống dành cho các công chúa và hoàng tử dòng nam nhà Glücksburg, được Hoàng tử Christian (sau này là Vua Christian X của Đan Mạch) mặc lần đầu tiên vào năm 1870. Cũng tại buổi lễ này, ca khúc Dåbens Pagt do Frederik Magle sáng tác riêng để dành tặng cho Hoàng tử Felix lần đầu tiên được trình bày.[3] Cha mẹ đỡ đầu của Hoàng tử là dì của cậu Martina Bent và bạn bè của cha mẹ cậu: Bá tước Christian Ahlefeldt-Laurvig, Oscar Davidsen Siesbye, Damian Sibley và Annick Boel.

Đặt tên

Hoàng tử được đặt tên thánh đầy đủ là Felix Henrik Valdemar Christian.

• Felix: tên ưa thích của cha mẹ cậu, có nghĩa là "hạnh phúc và thành công".
• Henrik: đặt theo tên của ông nội cậu là Hoàng thân Henrik.
• Valdemar: một cái tên thường xuất hiện trong Hoàng gia Đan Mạch. Valdemar đồng thời cũng là tên đệm của cha cậu Hoàng tử Joachim và người anh họ Hoàng tử Christian.
• Christian: một cái tên truyền thống của các vị vua Đan Mạch. Đây đồng thời cũng là tên cha đỡ đầu của cậu Bá tước Christian Ahlefeldt-Laurvig.

Hiện, Hoàng tử Felix đang sống cùng với gia đình tại Amalienborg ở Copenhagen. Sau khi cha mẹ ly hôn, Hoàng tử Felix và anh trai được cha mẹ thay phiên nhau nuôi dưỡng.